Key-Candlestick-Muster folgen mit Bollinger Bands (ILMN, FCX) Es ist zweiter Natur zu Bollinger Bands auf Preis-Charts Stick, aber die meisten Händler nicht verstehen, den vollen Wert dieser bewährten Indikator (für zusätzliche Lesung, siehe Die Grundlagen der Bollinger Banden). Lets ändern, dass mit einer Überprüfung ihrer vielen Anwendungen und prüfen Sie neue Wege, mit denen es Ihr Endergebnis verbessern kann (für das Lesen, siehe Bollinger Band Bands To Gauge Trends). Wir beginnen mit einem kurzen Hintergrund über seine Konstruktion und dann auf die ursprünglichen Interpretationen, die Sie jetzt in Ihrer Marktanalyse bewerben können. Der amerikanische Finanzanalytiker John Bollinger legte Anfang der 80er Jahre den Grundstein für dieses leistungsstarke Instrument, das zunächst auf die Optionsmärkte angewendet wurde. Preiskanäle zu diesem Zeitpunkt gehalten eine konstante Breite, ignoriert die Volatilität als eine wichtige Variable. Bollinger veränderte diese Unterlassung durch Hinzufügen von Standardabweichungsregeln (SD-Regeln) zu Keltner-Kanälen, so dass sie sich in Reaktion auf veränderte Marktbedingungen ausbreiten und zusammenziehen würden (für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Was ist der Unterschied zwischen Bollinger-Bändern und Keltner-Kanälen). Der Indikator hatte keinen Namen, als Bollinger seine ersten Band-starken Diagramme auf dem Finanznachrichten-Netz, eine ehemalige Inkarnation von CNBC, aber bekannt gab, wurde Bollinger Bänder, während es in den Neunziger Jahren populär wurde (für verwandtes Lesen beziehen sich auf Tales From The Trenches: Eine einfache Bollinger-Band-Strategie). Die meisten Händler erwarten, Trending-Aktion, wenn Bollinger Bands und Rangebound Bedingungen, wenn Bands Vertrag, aber diese vereinfachte Interpretation selten produziert umsetzbare kaufen oder verkaufen Signale. Die Effektivität der Banden wird geweckt, wenn Preis-Band-Interaktionen in beobachtbare Muster kategorisiert werden, die spezifische Vorhersagen über kurzfristige Preisaktionen liefern (siehe dazu: Wie kann ich eine Handelsstrategie mit Bollinger-Bändern und gleitenden Durchschnitten erstellen)? Diese organisieren natürlich in obere, mittlere und untere Bandkreuze, sowie relative Bandwinkel, wenn der Preis sie schlägt. Darüber hinaus hält die Eindringtiefe durch das obere oder untere Band eine besondere Bedeutung für die Vorhersage, da es nur dann geschieht, wenn sich ein Sicherheitsverhalten von seinem typischen Ruhezustand oder dem mittleren Rückfallniveau entfernt. Die meisten technischen Analyse-Programme kommen mit Bollinger Bands voreingestellt auf die 20-bar Simple Moving Average (SMA) und 2 SDs. Der gleitende Durchschnitt kennzeichnet eine zentrale Tendenz, wo der Kurs zurückkehren sollte, nachdem er höher oder niedriger schwankte. Standardabweichung prognostiziert, wie weit ein Swing auf der Grundlage der aktuellen Volatilität tragen sollte, die mit jeder Preisleiste aktualisiert wird. Obere und untere Bänder visualisieren diese verborgenen Ebenen, die relativ zu dem gleitenden Durchschnitt für den Indikator gewählt werden. Die 20-Bar funktioniert in den meisten Fällen gut, so dass es keine Notwendigkeit, Daten Mine für die perfekte Eingabe. Feinabstimmung Standardabweichung Es ist eine andere Geschichte mit Standardabweichung, weil hoch emotionale Märkte routinemäßig Preis über 2SDs hinaus drücken. Eine effektive Lösung besteht darin, Schattenbänder bei 3SD hinzuzufügen, um diese volatilen Bedingungen zu berücksichtigen, die risikosensitivere Kauf - und Verkaufssignale erfordern. Mit Tesla Motors (TSLA) können Sie im Sommer 2014 eine zusätzliche Informationsschicht sehen, als sie auf ein Allzeithoch stieg. Obwohl die Aktie das 2SD-Band wiederholt durchbohrte, behauptete 3SD den Trend in jedem Fall und lieferte zuverlässige Hinweise auf Umkehr - und Abschwächungsimpulse. Beachten Sie auch, wie Spitzen in der Preisänderungsrate (PROC) tendierten, Ausfluchten in die 3SD Bänder zusammenzubringen. Dies unterstreicht die natürliche Symbiose zwischen diesen Indikatoren. Box - und Blumenmuster Bollinger-Bänder zeigen ihre größte Kraft, wenn der Preis in das obere Band steigt oder in das untere Band hinuntersteigt. Die Verschiebungsbeziehungen zwischen Preis, Bandbreite und Bandwinkel erzeugen eine Zusammenstellung von Mustern, die einzigartige kurzfristige Preisvorhersagen emittieren. Im Allgemeinen erwarten Bänder, um Preis zurückhalten, wenn sie horizontal in ein Kreuz oder eine Neigung gegen Preisrichtung bleiben. Diese werden als steigende oder fallende Kastenmuster bezeichnet. Alternativ zeigt das obere Band, das in Reaktion auf den ansteigenden Preis höher wird, oder das untere Band, das in Reaktion auf sinkenden Preis niedriger wird, an, dass sich der Widerstand weg bewegt, was es ermöglicht, dass sich der Trend weiter oder höher verlängert. Diese emittieren Blumenmuster, die das Bild der Blütenblätter hervorrufen, die sich der Energie des Sonnenlichts öffnen. Kombinieren Sie die Preismusteranalyse mit den Bollinger-Bändern, um die verlässlichsten kurzfristigen Prognosen zu ermitteln (für die damit zusammenhängende Lektüre, siehe Technische Interpretation von Preismustern: Triple Tops and Bottoms). Illumina (ILMN) spaltet sich bis zu einem neuen Hoch im Oktober und verstirbt zwei Wochen später. Bollinger Bands Vertrag, als eine neue Trading-Bereich entwickelt, was eine Übergang mit der steigenden unteren Band (1) im November. Dieses fallende Kastenmuster hält, auslösend eine Umkehr, die eine obere Überkreuzung in eine Vertragspartei (2) ein paar Wochen später erzeugt. Dieses steigende Kastenmuster hält auch. Der Bestand kehrt im Dezember zu dem unteren Band (3) zurück, durchbohrt es und streckt fast 100 außerhalb seiner Grenzen. Dies prognostiziert eine bevorstehende Umkehrung, die mit Unterstützung an der Spitze der Oktober-Lücke kombiniert, obwohl das untere Band öffnet sich auf dem zweiten Balken. Dies ist ein häufiges Verhalten, weil das Preismuster einen größeren Einfluss auf die kurzfristige Richtung als die Verschiebung der Volatilität hat. Das obere Kreuz (4) im Januar schnitzt eine umgedrehte Version des Dezemberversagens, mit einer leichten Aufwärtsdrehung, die gerade in Widerstand am Oktoberoberseite läuft. In beiden Fällen erzwangen rechtzeitige Wendestangen die Bollinger-Bänder zurück in Richtung der Horizontalen, wodurch die Rangebund-Box für eine weitere Runde von zweiseitiger Aktion wiederhergestellt wurde. Stairstep - und Climax-Muster Vollständig geöffnete Bänder, deren Preis sich leicht an den Rändern bewegt, schaffen Treppenstufenmuster, die stabile Trends darstellen, die sich über einen längeren Zeitraum fortsetzen können. Thrusts außerhalb der Band, erreichen in Richtung 3 und sogar 4SD bedeuten Überhitzung, die in der Regel mit einem Climax-Muster, dass eine Pause im Trend oder endgültige Umkehrung vorhergesagt zugeordnet. Einfache Retracements (für das verwandte Lesen, siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference) zum Bands Center, die 20-stufige SMA in den meisten Fällen bedeuten natürliche mittlere Reversion Schaukeln oder Ruhezeiten, die bereitwillige Käufer in einem Aufwärtstrend und willigen Anbietern anziehen sollten In einem Abwärtstrend. Freeport-McMoran (FCX) tritt während eines langen Abwärtstrends in ein tödliches Treppenhausmuster ein. Es fällt Tag und Tag im September und Oktober, berührt aber selten Piercing der unteren Band. Ein tieferes Eindringen in der Mitte des Monats (rotes Rechteck) löst einen sofortigen Retracement aus, der genau auf dem 20-tägigen SMA-Mittelwert des Reversionspegels steht. Die Aktie nimmt ihre Abwärtsbewegung in den November und tritt ein Retracement, dass verbringt weitere sieben Tage wieder zu bedeuten. Ein schneller Pop in die sinkende Top-Band (blaues Rechteck) setzt eine steigende Box Umkehr wie erwartet, was mehr nach unten in Dezember. Wieder einmal springt es zur 20-tägigen SMA und verbringt mehr als zwei Wochen auf dieser Ebene, bevor er in das 3SD-Bodenband eintaucht und ein Klimaxmuster abschließt, das eine weitere Umkehrung (grünes Rechteck) auslöst. Mehrere Zeitrahmen Die Bollinger-Band-Analyse arbeitet sehr gut, wenn sie auf zwei Zeitrahmen gleichzeitig angewendet wird. Zum Beispiel, konzentrieren sich auf relativ seltene Streiks an der oberen, mittleren und unteren wöchentlichen Bands, mit diesen Ebenen für kaufen oder verkaufen Signale, wenn die täglichen Bands in ähnlichen Mustern. Das Wochenbuch der Illumina (ILMN) zeigt eine 10-Monats-Handelsspanne, die unmittelbar nach dem Durchstoßen des horizontalen unteren Bandes endet, was eine wöchentliche fallende Kastenumkehr auslöst. Die anfängliche Trendwelle endet am oberen Band, was das in einem früheren Beispiel hervorgehobene Seitenbahnmuster ergibt. Beachten Sie, wie die beiden fallenden Box Umkehrungen hervorgehoben auf der Tages-Chart begann bei der 20-Wochen-SMA. Schließlich hebt die obere wöchentliche Band auf und weg von den Preisstäben und schließt ein bullish Blumenmuster ab, das einen schließlichen Ausbruch voraussagt. Bollinger Bands haben sich seit den 1990er Jahren zu einem enorm populären Marktinstrument entwickelt, doch die meisten Händler können ihr wahres Potenzial nicht erschließen. Sie können dieses Defizit durch die Organisation von Preis-Band-Beziehungen in mehreren Zeitrahmen zu wiederholen Muster, die vorhersagen, spezifische kurzfristige Preisverhalten zu überwinden. Bollinger Bands Features Trading-Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag geplottet werden, sind die Die wir interessiert haben. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein angenommen wird, geben absolute Kauf-und Verkaufssignale auf der Grundlage von Preis-Touching Die Bänder. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbänder kam in der Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Zur Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hoher niedriger Abschluss) / 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) / 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handel Bands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen im Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Die Kombination von RSI, der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz / Divergenz (MACD) und der Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle von den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies jedoch nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, kolinear mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands geholt. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bänder können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren / zu klären. Die Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markt / Aufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung der Handelssysteme mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern Bandbreite beträgt das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten.
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