Manuelle Back-Testing Praxis der Kunst des Handels Handbuch Back-Testing Üben der Kunst des Handels von James Stanley Trading, wie viele andere Dinge im Leben, kann mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Einmal erkennen, diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlungen. LdquoIs lernen zu handeln profitabel wert meine timerdquo Myself und viele andere Händler (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYESrsquo zu dieser Frage und begannen auf einem Lernprozess, um unsere Ergebnisse zu dem Punkt, dass wir wollen. Aber nicht alle würden in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über Erfahrungen beim Handel ist die Tatsache, dass die gleiche Erfahrung kann uns Geld kosten. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly Anspruch lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht auf die markets. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Erfahrungen in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würden ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist vergleichbar mit Demo-Handel heute eine Möglichkeit, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielle Risiko testen können. Ist das genau das gleiche wie Trading-live, nein, weil es isnrsquot ein Liquiditäts-Provider auf der anderen Seite Ihres Handels Durchführung ACTUAL Ausführung, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Test eine Strategie ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Bestimmung für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tageskarte testen möchte, kann es ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades, Irsquom nicht sicher, Irsquod ist bequem genug mit der Strategie, um es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht). Hier kann manuelles Backtesting ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig zu beachten, dass alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung ist nicht unbedingt zu replizieren sich in dieser Weise vorwärts. Aber das ist nicht der Punkt der manuellen Back-Test. Der Grund, den ich tue, ist, mich zu trainieren, unter Verwendung der Werkzeuge der Strategie, die geprüft wird, damit ich wissen kann, wie man am effektivsten den Ansatz verwendet. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar, und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Tests ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89-Periode EMA und eine 13-Periode CCI verwenden. Nachdem wir die Karte gekleidet haben, können wir fortfahren. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einem früheren Zeitraum auf der Karte gehen. Das hier ist, dass ich nicht vertraut mit Preis-Aktion für die getestete Zeit. Ich möchte, dass die Preise so nah wie möglich an der Dynamik eines realen Marktes liegen. Ich möchte, dass dies unberechenbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Walk forward in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Tests tun, aber oft unbekannt für viele. Dies hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur zu tun. Wenn ich zurück gehen wollte 1 Stunde, ich kann einfach drücken Sie die lsquobackwards-Pfeil-Taste, rsquo ein Mal. Allerdings, wenn Irsquom Prüfung auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vor-oder Rückwärts-Pfeiltasten gleichbedeutend mit vorwärts oder rückwärts 4 Stunden auf einmal. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir erlaubt, eine große Distanz auf dem Chart in kurzer Zeit zu durchlaufen. An dieser Stelle möchte ich vorwärts auf dem Diagramm gehen, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich tue, werde ich pausieren, und wersquore bereit, um auf Schritt 5 zu bewegen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader auf Trader basierend auf Stil und Manierismus der Aufzeichnung zu unterscheiden. Ich fordere alle neuen Trader oder diejenigen, die neu zu manuellen Back-Tests, um jede dieser Trades nach unten, ob es sich um ein Journal, eine Tabelle oder ein Trading-Protokoll zu schreiben. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würden Sie Ihre Haltestelle Wo würden Sie suchen, um Gewinne zu nehmen Sie können alle diese Informationen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt in Zukunft weitergehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet haben könnte. Wieder einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir zum nächsten Handel. Wir können dies auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung mit der Strategie fühlen, zum nächsten Schritt des Testens weiterzugehen. Für einige Trader thatrsquos Tests mit kleineren Balancen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich ndash wird dann testen Sie die Strategie auf einem Demo-Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung. --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, können Sie folgen James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse auf die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Forex Backtesting Trading-Strategien: Manuelle Backtesting Wenn Sie erwähnen, ldquoforex Backtesting Handelsstrategien, rdquo vor allem die manuelle man, die meisten Händler entweder sagen, dass sie Vorwärts-Tests oder Die Strategie-Tester-Funktion von MT4. Entweder, dass sie nicht benötigen Forex Backtest da ldquopast Leistung nicht garantieren eine zukünftige result. rdquo Aber, während es wahr ist, dass ldquopast Leistung nicht garantieren ein künftiges Ergebnis, rdquo Backtesting hilft Tradern ihre künftige Leistung zu verbessern: 1. Hilft, die Strategie besser zu verstehen Jeder Strategie beginnt sein Leben in seinem Barebone Zustand. Zum Beispiel: ein Simple Moving Average Übergang zwischen MA10 und MA30, in denen, wenn MA10 kreuzt MA30 aufwärts Signalisierung kaufen und abwärts Signalisierung verkaufen. Wenn es richtig getestet wird, findet jeder Trader eine Reihe von Signalen wie auf dem Bild unten: Wo die braune Linie die Öffnungsebene bedeutet, zeigt die Goldlinie die vermeintliche Richtung eines Handels, dessen rote und grüne Linie die Beziehung zwischen einem Signal und Die nächsten (rot ist ein Verlust und grün bedeutet Gewinn). Wie es auf dem Bild gezeigt, aus 9 Signalen während der Periode nur 3 (drei) Ergebnis in Profit ndash und dann einer von ihnen ist am ehesten ein Breakeven (aufgrund der Ausbreitung) anstatt einen Gewinn zu sein. Dennoch ist es noch zu früh, um die Strategie als Misserfolg zu beurteilen. Dies kann ein Drawdown Situation sein, die von Zeit zu Zeit in jeder Strategie passiert. So sammeln Sie mehr Daten, während Sie Ihre Backtesting Sie möglicherweise beweisen, dass diese Strategie funktioniert in der längeren Laufzeit. Auf der anderen Seite könnte es auch bedeuten, dass diese Strategie eine Art von Bestätigung benötigt, um falsche Alarme aus dem echten Geschäft herauszufiltern. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Bestätigung: - Der Preis selbst, ob die nächste Kerze konform ist oder dem Crossover entgegenwirkt. - Eine andere Anzeige / Werkzeug. Zum Beispiel: Pivot Punkt ndash, ob der Crossover den Pivot Point paart oder dagegen ist. - Ein höherer Zeitrahmen Trend. Zum Beispiel (da das obige Bild ist M5) stündliche Zeitrahmen Trend. Wenn auf H1 der Trend ist, wird jede Kreuzung als ungültig betrachtet und umgekehrt. - Richtung der SMAs. Wenn Kreuze oben sind, wenn beide MA aufwärts sind, dann ist das Kaufsignal gültig. - Was auch immer Setup jedem Händler denken kann. 2 hilft bei der Optimierung der Geld-Management Die meisten Neuling Händler neigen dazu, das Beste aus ihrem Geld zu machen. Aber das bringt die Möglichkeit, alle ihr Eigenkapital in einem einzigen Handel zu verlieren. Auf der anderen Seite ist der Handel der kleinstmöglichen Menge einfach, um Eigenkapital zu erhalten, vielleicht auch nicht klug. Immerhin, wenn das Ergebnis so niedrig ist, dann tun, eine andere Art von Geschäft könnte besser sein als Handel. Indem das Ergebnis der Forex-Backtesting-Trading-Strategien über einen bestimmten Zeitraum, zählt in jedem Drawdown, die passieren könnte zwischen, kann ein Händler sein / ihr Geld-Management (also die Lot-Sizing), um ein besseres als das durchschnittliche Ergebnis zu gewährleisten. 3. Hilft Pflege einer Händler Instinkt Ein Händler Instinkt, zu wissen, wenn der Preis kehrt, oder wenn das Gegenteil ist einfach ein Pullback. Wer nicht wollen, eine solche Fähigkeit haben Aber es gibt nichts Magisches über einen Instinkt. Es ist nichts anderes als ein Nebenprodukt des Wunders des menschlichen Gehirns. Indem man Backtesting manuell durchführt und Preisbewegungsstab durch Stab studiert, speichert ein Händler Preisbewegungsdaten in seinem / Gehirn eins nach dem anderen. Wenn die Gehirne genügend ähnliche Daten über einen bestimmten Zeitraum erhalten, sortiert sie sie automatisch und markiert bestimmte Daten mit gewissen Ähnlichkeiten, während sie den Rest verwerfen. Im Laufe der Zeit, wenn eine neue Daten eintritt, was ein Trader sieht in seinem / ihr Diagramm, wenn es eine enge Ähnlichkeiten wie die getaggt hat, tritt das Gehirn auf. Als Ergebnis fühlt sich ein Händler an, dass er / sie die Preisbewegung und ihre Möglichkeiten erkannt hat. So hat der Trader seinen Traderinstinkt gebaut. Während diese nicht garantieren einen soliden Erfolg, da der Handel ist über Wahrscheinlichkeiten, werden diese schärfen die Händler Rand im Handel. Und mit einem schärferen Rand bedeutet, dass eine bessere Chance auf Erfolg. Das könnte Sie auch interessieren:
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